Como configurar um sistema de negociação automatizado

Veja como você configura sua própria operação de negociação de alta frequência.
Na semana passada, tivemos o privilégio de conversar com Mike Felix e o "doutor" Lawrence Hansen, da Lime Brokerage, corretora de agência sediada em Nova York, especializada em negociações de alta frequência e baixa latência. O principal takeaway :. Aqueles que acham que as velocidades são inaceitáveis, melhor se acostumar com isso, porque eles estão aqui para ficar e só vai ficar mais rápido a partir daqui. Perguntamos a eles como seria possível configurar sua própria operação de negociação de alta frequência em um nível amador / varejista. Depois de definir exatamente qual é a definição de negociação de alta frequência, analisamos os passos necessários para que isso aconteça.
Começar apresentação de slides "
1. Primeiro venha com um plano de negociação. O que você quer fazer?
Existem várias estratégias quando se trata de negociação de alta frequência. Alguns deles incluem, mas obviamente não se limitam ao seguinte:
Captura de bônus de liquidez (obtenção de dinheiro para fornecer luidez na troca) Arbitragem de latência: Exponha os atrasos nos pedidos que passam por uma troca Criação automática de mercado: Usando algoritmos de baixa latência (programas realmente rápidos), você pode comprar todas as ações disponíveis em um mercado. uma fração de segundo e fazer um mercado / fornecer luidez em uma segurança particular. Rastreamento automático de índice (benchmarking): Um algoritmo básico correlacionará automaticamente uma posição a um índice, como o S & P 500.
2. Levante o capital de acordo.
Acredite ou não, você não precisa de milhões de dólares para fazer negociações de alta frequência. Alguns clientes começam com, digamos, US $ 20.000 e trabalham a partir daí. Outros têm milhões disponíveis e, em seguida, os grandes participantes - os bancos, fundos de hedge e investidores institucionais - têm centenas de milhões prontamente disponíveis à sua disposição.
3. Em seguida, encontre uma câmara de compensação que o aprove como contraparte.
Esta é uma parte integrante da sua operação. Sem uma parte de compensação adequada, que pode ser um jogador pequeno para alguém como o Barclays (na foto), seu modus operandi não funcionará corretamente. Você precisa ter 100% de certeza de que seus negócios serão liquidados no final do dia do mercado.
4. Determine quem será seu principal corretor ou "mini prime", que agrega jogadores menores juntos.
Você deve estar familiarizado com o termo principal corretor, o banco de investimento ou agente de serviços que faz todas as coisas que você não precisa lidar. Liquidar negócios, fornecer alavancagem e emprestar valores mobiliários são parte integrante da negociação e, é claro, da negociação de alta frequência. Se você é um jogador muito pequeno para ir para os grandes cães como o Goldman Sachs, o Fortis e o JP Morgan, há corretores "mini prime" que são como um consórcio de jogadores menores.
5. Inicie o seu back office e as operações de contabilidade.
A menos que você queira que a SEC chegue depois que você e a FINRA enviarem multas por semana, é melhor que você tenha uma operação de backoffice bem definida. O back office cuida das tarefas administrativas associadas à negociação e garante que todas as negociações sejam liquidadas. Se a sua operação não for eficiente, espere muitas dores de cabeça ao tentar resolver uma discrepância em uma negociação de 4 milhões de blocos de ações.
6. Colocar seus servidores perto das trocas através de um centro de dados. Configure servidores para especificação.
Bem. Essa é a grande parte aqui. Co-location - obtendo seus servidores o mais próximo possível da troca.
As bolsas têm data centers, assim como firmas como a Lime Brokerage. Pense sobre isso: suas ordens dependem da velocidade da luz e da latência entre dois computadores (o tempo que leva um pedido para ir do Computador A para o Computador B). Há uma diferença enorme entre milissegundos (1/1000 de segundo) e microssegundos (1 / 1.000.000 de segundo), então cada bit conta. Você precisará pagar uma taxa para colocar seu servidor no data center e precisará certificar-se de que ele tenha o poder de suportar sua operação.
7. Pregue a sua estratégia de negociação e implemente-a.
Quando seu servidor estiver no data center, é hora de revisar:
Você estabeleceu uma estratégia de negociação clara, como discutido no primeiro slide? O seu servidor está funcionando corretamente? Você testou os tempos de ping e a latência? Você estabeleceu um escritório totalmente funcional completo com os requisitos mencionados acima (limpeza, back office, etc.)? Se você estiver usando algos, seus algoritmos funcionam corretamente? Você não quer que eles fiquem malucos. Você tem capital adequado para começar sua operação?
8. Configure os algoritmos, se aplicável. Nem todos os HFT são de comércio algorítmico.
Lembre-se: HFT NÃO SIGNIFICA NEGOCIAÇÃO ALGORITÍMICA!
É tudo sobre a velocidade. Mas se você estiver usando algoritmos, certifique-se de configurá-los adequadamente, pois, se uma coisa pequena estiver errada, você poderá perder todo o seu dinheiro em questão de segundos. Ou talvez seus pedidos não sejam executados corretamente. Seja qual for o motivo, leve o seu departamento de informática / TI / nerd sobre isso e faça com que mostrem que você está pronto para rodar.
9. Certifique-se de ter um cliente front-end com uma interface decente para que você possa acessar e configurar seus servidores e estratégias de negociação de longe.
É impraticável ir ao data center toda vez que você quiser fazer alguma coisa ou reconfigurar seu servidor. Um cliente front-end decente para fazer mudanças é essencial para se ater ao seu plano. Alguns serviços vêm com uma GUI (interface gráfica do usuário) que você pode usar, mas outros podem exigir um conhecimento mais complexo de coisas como o UNIX.
10. Teste sua configuração e certifique-se de que tudo esteja funcionando corretamente - no seu lado e no final de qualquer fornecedor de software / hardware.
ESTÁ BEM. Você já fez tudo. Você configurou o negócio, instalou os servidores, configurou os algos, pagou a equipe, comeu a hora do almoço para uma verificação final antes de decolar. Afinal, você precisa ter certeza de que sua estratégia funcionará corretamente quando você "ligar as máquinas".
Alguns serviços oferecem a capacidade de testar uma configuração usando dinheiro engraçado, semelhante ao sistema de negociação PaperMoney da thinkorswim. Certifique-se de fazer isso antes de começar a usar o capital da sua empresa.
11. Entre nos mercados e comece a negociar!
Flickr do Steve Preço.
Ligue tudo e chute de volta. Deixe os comerciantes ou os algos fazer o trabalho para você e parabenize-se por um trabalho bem feito. Você finalmente começou sua própria trading de alta frequência.
Compreender exatamente o que é a negociação de alta frequência.
É muito importante que você entenda que a negociação de alta frequência não é negociação de caixa preta ou negociação algorítmica. Ele pode implementar essas duas coisas em uma estratégia de HFT, mas, novamente, elas não são estratégias específicas de HFT. Negociação de alta frequência é tudo sobre uma coisa: velocidade. Você precisa de co-location (colocando o seu servidor o mais próximo possível da troca) para fazê-lo funcionar e quanto mais milli / micro / nano-seconds você eliminar, melhor. Baixa latência (o tempo que leva para o seu pedido chegar à troca) é fundamental, especialmente quando se trata de execução.
O pessoal da Lime Brokerage sabe uma ou duas coisas sobre velocidade, já que eles vêm fazendo essas coisas há anos, muito antes de a buzzphrase conhecida como "trading de alta frequência" existir. Para eles, a velocidade é a única coisa que é fundamental e deve permanecer fundamental.

Alta probabilidade de comércio.
Configurações de negociação de alta probabilidade e estratégias de negociação para futuros, ações e forex.
Quarta-feira, 13 de outubro de 2010.
Como configurar um sistema de comércio automatizado De NinjaTrader para ZeroLine Trader.
Plataforma de Cartas e Negociação.
2 comentários:
Gostei muito desse vídeo e queria implementar o mesmo. Estou um pouco preso com a instalação do cliente de email Mailenable. Você por acaso teria um tutorial para isso? ou algumas instruções básicas?
Não tenho certeza se meu sistema automatizado ainda está funcionando, não testei isso há anos. Dito isto, aqui está um link para o vídeo sobre como configurar o mailenable. youtube / watch? v = 0pB9x_oEHRY # t = 71.
Existem muitas outras soluções para negociação automatizada, além do que fiz anos atrás. Este ATS é muito lento e há alternativas muito melhores por aí. InteractiveBrokers e Multicharts podem ser uma solução melhor, ou aprender a codificar e desenvolver seu próprio aplicativo pode ser melhor para negociações automatizadas.

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

processo simples de configuração de 5 minutos.
PASSO # 1: Crie uma Conta Gratuita para.
Veja nosso desempenho.
Novos usuários devem criar uma conta gratuita antes de acessar ou revisar sistemas.
PASSO # 2: Selecione Sistemas de Negociação Automatizados e Comércio GRÁTIS
Depois de acessar a nossa plataforma, você verá os sistemas de negociação automatizados disponíveis para escolher. Você pode negociar um sistema ou negociá-los todos. A melhor parte é que os nossos sistemas têm TESTES GRATUITOS. Você pode ganhar dinheiro e saber que funciona antes de arriscar um centavo! Não quer fazer o Autotrade? Isso é bom porque todos os sistemas enviam alertas de texto por e-mail e SMS para você seguir também!
PASSO # 3: Selecione Broker de Sistemas de Negociação Automatizada Compatível.
O corretor que você escolher dependerá, obviamente, de qual sistema de negociação automatizado você deseja negociar. Abaixo de nossos corretores, recomendamos e trabalhamos de perto, mas muitos corretores compatíveis estão disponíveis durante a configuração do corretor de autotrading.
CORRETOR PREFERIDO EUA & USUÁRIOS INTERNACIONAIS - FUTUROS SÓ CORRETOR - CLIQUE AQUI.
THE FOX GROUP (nosso representante ajudará a configurar sua conta)
Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo: (312) 756-0945.
Clientes nos EUA e no exterior. Conta Aberta: CLIQUE AQUI.
CORRETOR PREFERRED ALL-IN-ONE BROKER - STOCKS, ETF, OPÇÕES, FUTUROS, FOREX.
Corretores interativos - EUA, canadense e comerciantes ultramarinos CLIQUE AQUI.
CORRETORES INTERACTIVOS: Usuários em todos os países, incluindo canadenses.
Ações de comércio, ETFs, opções, futuros, Forex & # 038; Sistemas de negociação de CFDs.
PASSO # 4: Como Configurar Negociação Automatizada & # 038; AutoSync & # 8211; Vídeo.
PASSO # 5: Parabéns & # 8211; Sua negociação com a AlgoTrades!
Aproveite os benefícios que a negociação automatizada pode oferecer!
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie-nos um e-mail e entraremos em contato com você imediatamente.

Como configurar um sistema de negociação automatizado
Autotrading permite que você escolha os sistemas de negociação automatizados que atenda às suas necessidades e nível de conforto. Quer você goste de ETFs ou Futuros, temos a solução para negociar automaticamente em sua conta de corretagem da vida real.
Os recursos do AutoTrade incluem:
Você controla o tamanho do comércio. Defina um número máximo de contratos ou valor máximo em dólares para ações. Negocie vários sistemas ao mesmo tempo. Você pode AutoTrade como muitos sistemas de negociação que você gosta em uma conta de corretagem & # 8212; mesmo que os sistemas negociem as mesmas coisas, e mesmo que os sistemas troquem em direções opostas! Negocie qualquer coisa. AutoTrade suporta ações, opções, futuros e forex. Monitore negociações, posições e ganhos e perdas em tempo real. Você pode entrar neste site e ver todo o seu status de negociação em uma tela. Intervenha sempre que quiser. Você pode fechar posições antecipadamente para obter lucro ou parar uma perda. Veja um comercial que você gosta? Aumentar seu tamanho. (Ou diminua o tamanho dos negócios que você não gosta.) * A tecnologia AutoSync mantém sua conta “sincronizada”. # 8221; Se você estiver em torno de computadores e da Internet por qualquer período de tempo, você sabe que coisas ruins acontecem. & # 8221; Corretores & # 8217; servidores vão para baixo. Eles voltam. Conexões com a Internet falhar. Eles são restaurados. Nós não ficamos surpresos com coisas ruins & # 8221 ;; nós esperamos isso. E nós projetamos o AutoTrade para superá-lo. Nossa avançada tecnologia AutoSync monitora constantemente sua conta de corretagem da vida real e a compara com o que você deve ter na conta, com base em suas instruções e no registro comercial do sistema de negociação. Ajustaremos sua conta automaticamente para garantir que você fique sincronizado com os sistemas escolhidos. O que significa que, mesmo que algo inesperado aconteça, você pode esperar que o AutoSync cuide de você.
Paradas automáticas.
Nossa poderosa tecnologia Gen3 AutoTrade apresenta um novo recurso: Stop Losss automáticos. ** Se você optar por usar o recurso opcional, nossos servidores farão automaticamente uma ordem de stop loss para cada posição aberta pelo seu sistema de negociação, a qualquer quantia que você especificar. * Isso acontece independentemente de o sistema comercial usar suas próprias perdas de parada.
Coloque perdas de parada automáticas para cada posição, com um valor em dólar que você escolher. **
** Informações importantes sobre as perdas com paradas: Lembre-se de que as perdas de parada não podem limitar suas perdas em todas as condições do mercado.
Quais corretores posso usar com seus sistemas de negociação automatizados?
Um número crescente de corretores é compatível. O corretor escolhido dependerá, obviamente, do tipo de coisa que você deseja negociar. (Alguns corretores permitem a negociação de ações, por exemplo; e alguns corretores permitem a negociação de futuros. Alguns corretores permitem que ambos.) Antes de decidir qual corretor usar, você provavelmente primeiro deseja selecionar o sistema de negociação (ou sistemas). que te interessa. Ao lado de cada sistema listado neste site, você verá se negocia ETFs, Futuros ou Forex.
Além disso, somos compatíveis com 4 corretores. Seu corretor deve concordar em participar do nosso programa AutoTrade. Não há custo para os corretores participarem. Se você usa 4 e deseja que entremos em contato com seu corretor em seu nome, informe-nos.
Corretores de Sistemas de Negociação Automatizada Compatíveis.
* Tecnologia Gen3? indica se o corretor suporta nossa avançada tecnologia Gen3 AutoTrading. Basta digitar o número da sua conta do corretor e os negócios começam a acontecer automaticamente. Além disso, a Gen3 Technology oferece suporte a recursos avançados, como gerenciamento dinâmico de posição e ajustes manuais, AutoSync e outros.
CFD AutoTrading. Apenas contas fora dos EUA. Sua conta FXCM deve estar habilitada para CFDs. O FXCM suporta um conjunto limitado de CFDs de futuros. Nossa tecnologia AutoTrade converterá automaticamente os sinais de compra / venda de futuros gerados pelos sistemas de negociação de futuros no símbolo CFD correto.
^ MB que negocia o Forex. Para o MB Trading, o plano Meta Trader / Free EXN não é compatível com o C2. Você deve selecionar o & # 8220; pagar por limites & # 8221; planejar para começar a AutoTrading.
† Corretores Interativos. EUA Clientes que desejam usar a tecnologia Gen3 AutoTrade podem negociar somente futuros. Se você é um cliente dos EUA e deseja negociar outras classes de instrumentos, é possível usar a tecnologia Gen1 AutoTrade para negociar ações, futuros e forex através da Interactive Brokers. Clientes fora dos EUA podem usar a tecnologia Gen3 para negociar ações, opções e futuros através da Interactive Brokers.
†† 4. Somos compatíveis com 4 contas de corretagem. Seu corretor deve concordar em participar do nosso programa AutoTrade. Não há custo para os corretores participarem. Se você usa 4 e deseja que entremos em contato com seu corretor em seu nome, informe-nos.
††† CTS e ZenFire Platforms. Estas são plataformas de software usadas por vários corretores de futuros. Se o seu corretor oferecer suporte a uma dessas plataformas, sua conta será compatível com o C2 AutoTrading. Precisamos nos comunicar com seu corretor e obter sua aprovação para ativar sua conta. Quer que cheguemos ao seu corretor em seu nome? Nos informe.
E se o meu corretor não estiver listado acima?
Duas possibilidades. A primeira é que você pode apenas esperar. Seu corretor pode ser adicionado em breve. Estamos em discussões com várias corretoras. Mas não pode prejudicar se você enviar uma nota educada ao seu corretor, sugerindo como seria ótimo para seus clientes se eles se tornassem compatíveis também. A segunda possibilidade é que você simplesmente abra uma conta em uma das empresas listadas acima. Hoje em dia, a maioria das empresas tornou o processo de abertura de contas rápido e fácil.
Se você está interessado em forex AutoTrading, e você tem uma conta 4, então você pode usar o nosso AutoTrade & # 8211; mas primeiro seu corretor deve assinar nosso 4 Acordo. Não há custo para um corretor fazer isso. Se você usa 4 e deseja que entremos em contato com seu corretor em seu nome, informe-nos.
Quanto custa o AutoTrading?
Dependendo do corretor e do instrumento, eles podem cobrar uma taxa por negociação (para futuros e forex), ou uma taxa de plataforma mensal (para ETFs, ações ou opções). Estas taxas são adicionais à taxa de corretagem regular por negociação.
** & # 8220; minilot & # 8221; significa que a taxa é avaliada por 10.000 unidades monetárias negociadas por turno, onde "round-turn" & # 8221; significa que a taxa não é cobrada até que a posição seja aberta e fechada.
Como eu começo a AutoTrading?
Se você pode pressionar um botão, você pode configurar o AutoTrading. Apenas navegue neste site. Quando você encontrar um sistema que você gosta, pressione o botão AutoTrade, assim:
Se você pode pressionar um botão, você pode configurar o AutoTrading. Nosso Assistente de Configuração guiará você pelo processo, incluindo a seleção de um corretor, a definição dos tamanhos de negociação, a inserção das informações da sua conta etc.
Você será conduzido pelo processo de configuração por um Assistente de configuração do AutoTrade. O Assistente listará os corretores compatíveis com o sistema que você negocia. Ele permitirá que você digite um número de conta (se você já tiver uma conta) ou fornecerá um link através do qual você pode abrir uma conta de AutoComércio compatível com Collective2, que é necessária para todas as contas de negociação.