Estratégia de forex média gama verdadeira

Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.

por Walker England.

Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas de lucro conforme o ATR aumenta. A leitura do ATR pode ser facilitada pelo uso do indicador ATR in pips.

ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos dar uma olhada em ATR e como aplicá-lo ao nosso comércio.

Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um negociante, pois a volatilidade aumenta, o que aumenta o valor do gráfico ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.

Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR estiver em um par específico, maior a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma ampla parada em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se o ATR é um valor mais alto, os comerciantes podem buscar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.

Aprenda Forex & ndash; ATR no Indicador Pips.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Como usar a negociação do dia Average True Range (ATR).

O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medição da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.

Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou segurança, de forma que quanto maior a volatilidade de um título, maior o ATR.

O ATR é medido como o maior de qualquer uma das três métricas a seguir:

A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da corrente baixa menos o fechamento anterior.

Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas, ela é representada como o intervalo médio real da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.

Encontrar o intervalo médio de um título tem várias implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.

Usando o ATR diretamente para negociar a volatilidade.

Primeiro de tudo, o ATR pode ser usado como um sinal de negociação por si só. Digamos que você esteja assistindo a um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade caiu significativamente em relação à média histórica. Como períodos baixos de volatilidade freqüentemente precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você pode esperar que o ATR aumente e coloque uma negociação na direção do movimento. Cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocar uma negociação quando o ATR rápido (por exemplo, período 14) cruza um ATR mais lento (por exemplo, período 100). Isso pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade de fuga.

Usando o ATR para metas de lucro.

Para day traders, saber o alcance médio de um título é extremamente útil, pois permite estimar o potencial de lucro existente no mercado.

Por exemplo, não faz sentido procurar 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a variação média desse mercado nos últimos 14 dias for de apenas 80 pips. Você vai simplesmente acabar esperando por lucros que não vêm e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.

Uma solução melhor é reduzir pela metade o ATR de 14 dias e usá-lo como sua meta de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em uma negociação no GBPUSD acima, você pode obter uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.

Usando o ATR como um filtro.

O intervalo médio também é um bom indicador para filtrar as negociações. Traders tipicamente precisam de volatilidade para ganhar algum dinheiro, então se você tem um sistema que gera muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade, descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com o maior ATR significa que você pode negociar os mercados que estão experimentando o maior movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.

Digite território rentável com média True Range.

O indicador conhecido como intervalo médio verdadeiro (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram este indicador de volatilidade durante décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo.

O que é o ATR?

O intervalo médio real é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação do preço e é freqüentemente negligenciada em busca de pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é o Bollinger Bands ®. Em Bollinger on Bollinger Bands ® (2002), John Bollinger escreve: "a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta". A figura 1, a seguir, foca apenas na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro.

O quão próximo o Bollinger Bands® superior e inferior estão em determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver as linhas começando bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja: Noções básicas de bandas de Bollinger.)

Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que uma ação provavelmente sofrerá um aumento na volatilidade depois de se mover dentro de uma faixa estreita faz com que essa ação valha a pena colocar em uma lista de observação de negociação. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento brusco. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu o intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), ele quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.

O ATR é outra maneira de observar a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico), como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.

Negociação Com ATR.

A questão que os negociantes enfrentam é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em qual direção a quebra ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que o preço do dia seguinte for acima desse valor. Essa ideia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com pouca frequência, mas geralmente detectam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorrendo uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é apostar que o estoque seguirá na direção ascendente.

Sinal de saída ATR.

Os comerciantes podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor do ATR do fechamento. A mesma lógica se aplica a essa regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque é provável que a ação entre em um intervalo de negociação ou inverta a direção neste momento. (Para leitura relacionada, veja: Retracement ou Reversão: Conheça a Diferença.)

O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente de como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada sob a maior máxima que o estoque alcançou desde que você entrou no comércio. A distância entre a máxima mais alta e o nível de parada é definida como várias vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos na negociação.

O valor deste stop móvel é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desce do teto de uma sala, a saída do candelabro desce do ponto alto ou do teto do nosso comércio". (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.)

A vantagem do ATR

Os ATRs são, de certa forma, superiores ao uso de um percentual fixo porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo que a volatilidade varia entre os problemas e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou contrai, a distância entre a parada e o preço de fechamento se ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo do negociante de proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de sua faixa normal. (Para mais, veja: Um método lógico de posicionamento de parada.)

Os sistemas de fuga ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias de negociação do dia. Usando um período de 15 minutos, os day traders adicionam e subtraem o ATR do preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo feitas para fechar a negociação com uma perda se os preços retornarem ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Essa técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar vários ATRs, que podem variar de um valor fracionário, como metade, até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema lucrativo). Em seu livro de 1990, Day Trading with Short-Term Price Patterns e Opening Range Breakout, Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.

Alguns traders adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs ao invés de movimentos percentuais para identificar os pontos de virada do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor valor, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço movimenta três ATRs abaixo do maior fechamento desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja: Surf's Up With Filtered Waves).

The Bottom Line.

As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para monitorar os investidores de longo prazo, porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR permanecer relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles então estariam prontos para o que poderia ser um passeio turbulento no mercado, ajudando-os a não entrar em pânico em declínios ou a levar adiante a exuberância irracional se o mercado quebrar mais alto.

Estratégias de Negociação.

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Retoquei meu foco no coaching como mentora de mercado de ações, onde gerencio um programa de mentoria de negociação de ações com garantia de sucesso.

Além disso, agora você pode obter acesso ao que considero ser o melhor serviço de alerta de negociação de opções de ações.

Claro que sou tendencioso e com uma taxa de sucesso flutuando entre 68,2% e 72,4%, é difícil não ser tendencioso.

Se você quiser seguir junto com o que eu estou fazendo todos os dias, você pode obter acesso ao meu relatório de mercado de ações dail.

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Negociação com Average True Range (ATR)

Tradestation, meu provedor de gráficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, que me permite ter o Average True Range (ATR) imaginado exibido em uma tabela, então eu não preciso ter um gráfico diário sempre aberto com essas linhas rabiscadas em todo o gráfico.

Como você pode perceber, esta não é uma ciência exata, pois haverá dias em que o ATR não é feito e os dias em que o ATR é completo e se movimenta com o dobro de seu ATR normal.

No entanto, serviu-me bem por muitos anos para destacar quais pares têm "potencial de comércio" e quais pares eu provavelmente deveria deixar para o dia.

Mencionado em um artigo anterior foi o Average True Range ou ATR para breve. Eu também geralmente me refiro a isso como o Intervalo Médio de Dias.

Vamos direto ao ponto, eu não vejo nenhuma necessidade de aborrecê-lo com a forma como é calculado, pois há muitos livros sobre o assunto de indicadores que podem lhe dizer isso.

O que me interessa é;

O que um determinado par de moedas move em média de alto a baixo?

Eu costumo olhar para o ATR de 14 e 100 períodos em gráficos diários para ver o que, em média, o intervalo alto / baixo foi nos últimos 14 dias e nos últimos 100 dias para me dar uma média de curto e longo prazo.

Por que o ATR é importante para mim?

Bem, em primeiro lugar, o que eu quero saber é se o par de moedas que estou vendo tem "potencial" para mover?

Ao olhar para o ATR, posso ver o que ele faz, em média, durante um determinado período. Esta é a minha "expectativa" para o dia.

Voltando ao artigo "Trade Potential", você verá em detalhes como eu uso este indicador.

Como um exemplo rápido aqui, se eu tenho um ATR de 100 pip e o intervalo de overnight é de 30 pips, então eu tenho uma expectativa de 70 pip para os dias de negociação intraday.

Na imagem acima, o EURJPY mostra que, em média, ele coloca uma faixa de alta a baixa de 200 pip durante um dia de negociação (no momento da redação deste artigo). Portanto, mesmo que tenha feito um movimento de 100 pip durante a noite, ainda há "potencial" para movimentar mais 50% ou 100 pips durante o dia de negociação atual.

Tradestation, meu provedor de gráficos atual tem uma boa ferramenta chamada Radar, que me permite ter esses números exibidos em uma tabela, então eu precisava ter um gráfico diário sempre aberto com a linha rabiscada em todo o gráfico.

Como você pode perceber, esta não é uma ciência exata, pois haverá dias em que o ATR não é feito e os dias em que o ATR é completo e se movimenta com o dobro de seu ATR normal. No entanto, ele tem me servido bem por muitos anos destacando quais pares têm um potencial comercial e quais pares eu provavelmente deveria deixar para o dia.

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Destaques da História.

A faixa média real (ATR) é uma ótima ferramenta para determinar o nível de volatilidade em estoques para alinhar suas opções de investimento com seu perfil de risco. O ATR não deve ser usado para identificar as metas de stop loss e de saída, pois a volatilidade anterior não é um preditor de atividade futura. Essa estratégia de negociação média de alcance real possui várias falhas, identificadas neste artigo.

Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio?

O indicador de alcance médio real é um oscilador, o que significa que o ATR irá oscilar entre picos e vales. O ATR não tem limites de limite superior ou inferior como o RSI ou stochastics lentos. A outra característica exclusiva do ATR é que o valor do indicador é baseado no desempenho do preço do estoque em questão. Portanto, a Apple pode ter um ATR de 15, enquanto o Baidu pode ter um ATR de 38. Essa falta de consistência torna o ATR um favorito no meu kit de ferramentas de negociação, porque exige que o analista técnico avalie a volatilidade das ações caso, e não fazer suposições gerais sobre o desempenho de uma ação.

Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.

Fórmula média de intervalo verdadeiro.

Vamos cobrir rapidamente a fórmula média de intervalo verdadeiro, para que possamos nos concentrar em como usar o ATR.

A fórmula do ATR é composta de três entradas principais, e é por isso que a palavra "true" está no título, porque essas três entradas fornecem uma visão mais holística da atividade de negociação de uma ação.

Como calcular o intervalo médio real.

A faixa média real é composta de três entradas, que estão ajudando a identificar a volatilidade de um título. Para determinar o nível de volatilidade, existem três faixas incluídas na equação.

Entrada 1 - Intervalo do dia atual.

Alta atual - baixa atual.

Input 2 - How High tem a segurança aumentada do fechamento do dia anterior.

Valor absoluto (atual alto - anterior fechar)

Entrada 3 - Quão baixa a segurança caiu desde o fechamento do dia anterior.

Valor Absoluto (Baixa Atual - Anterior Fechar)

O valor mais alto das três entradas é o ATR, portanto, no exemplo acima, 10 é o ATR para este ponto no tempo.

Para calcular o intervalo médio verdadeiro, você pega a média de cada valor verdadeiro do intervalo durante um período fixo de tempo. Por exemplo, ao calcular o intervalo médio real para um período de 14 dias, você pegaria a média dos intervalos verdadeiros em 14 dias.

Para obter mais informações sobre calculadoras de alcance real médio, fórmulas de excel e histórico, abaixo estão uma lista de excelentes fontes:

Exemplo médio do Excel True Range - Investir no Excel (você precisará rolar para baixo, perto da parte inferior do artigo, para localizar o link da planilha de download)

Para descobrir a história e as origens do Average True Range, você vai querer ler o livro do criador de ATR, J. Welles Wilder - intitulado "Novos Conceitos em Análise Técnica".

Gráfico de faixa média real.

Média True Range da Apple em um gráfico de 5 minutos.

O intervalo médio real é um indicador fora do gráfico, o que significa que você irá plotar o indicador acima ou abaixo do gráfico de preços. Para mim, eu prefiro ter o intervalo médio real abaixo do gráfico de preços e do indicador de volume.

Como você pode ver no exemplo de gráfico acima da Apple, a faixa média real se move em sincronia com a ação do preço à medida que a ação se move de máximas para mínimas. O principal diferencial para a faixa média real é que o indicador experimentará altos e baixos extremos com base na volatilidade independente da direção do preço. Lembre-se, o ATR é baseado no valor absoluto, portanto, você pode ter um valor ATR alto à medida que um estoque despencar.

Como usar o indicador Average True Range.

O indicador de alcance real médio é uma medida de volatilidade do desempenho de uma ação. Abaixo estão as principais maneiras pelas quais os comerciantes usam o indicador:

Medindo a volatilidade de uma ação.

Um dos maiores desafios para os novos traders é evitar drawdowns em sua conta. Drawdowns são o que mata a habilidade de um profissional em ganhar consistentemente a longo prazo e cria enorme dor e tumulto emocional.

Os saques são o resultado de dois fatores: (1) sobre alavancagem e (2) ações extremamente voláteis. Pode-se argumentar que, se você acertar o número 1, a volatilidade é irrelevante; no entanto, esses dois elementos nem sempre são mutuamente exclusivos.

No início da minha carreira comercial, eu teria a regra padrão de usar apenas "x" quantidade de dólares ou arriscar "x" quantidade de dólares por negociação. O desafio que eu enfrentaria depois de entrar na posição é que a ação se moveria descontroladamente em uma direção ou outra de maneiras que eu não previ ou não estava acostumada.

Rapidamente percebi que precisava de um método comum para identificar não apenas grandes configurações, mas também uma maneira de avaliar a volatilidade de uma ação.

Para este objetivo, comecei a pesquisar o indicador de alcance verdadeiro médio.

O problema que tive com o ATR é que o valor do indicador era diferente para cada ação. Estoques com preços mais altos tiveram ATRs mais altos em comparação com os jogadores de momentum com preços baixos.

A fim de encontrar um método universal para avaliar o risco, dividi o ATR pelo preço das ações para estabelecer uma proporção do intervalo em relação ao preço da ação. Usando o exemplo do gráfico acima, leve o ATR de 14 períodos dividido pelo preço de fechamento da Apple no gráfico de 5 minutos (0,42 / US $ 126,39) = 0,0033.

Na superfície, isso 0,0033 significa absolutamente nada. Agora, vamos aplicar a mesma matemática a um estoque mais volátil.

A XOMA tem um preço de ação de US $ 3,15 com um ATR de 0,04, o que nos dá uma taxa de volatilidade de (0,04 / US $ 3,15) = 0,0126. 0,0126 é 3,84 vezes maior que 0,0033, que é a taxa de volatilidade da Apple no mesmo período de 5 minutos. Portanto, um trader precisaria dar ao XOMA mais espaço de manobra, já que o estoque provavelmente apresentaria movimentos percentuais maiores para cima e para baixo.

Agora que dominamos a aritmética básica, vamos explicar como aplicar isso ao seu regime de negociação.

Quando você começar a analisar a taxa de volatilidade das ações, começará a identificar as ações que têm a combinação certa de volatilidade para o seu apetite comercial. Isso significa que, com o tempo, você identificará a combinação certa de volatilidade que lhe dará o retorno desejado com o risco certo.

Para você, seu intervalo de volatilidade poderia ser de 0,012 a 0,02. Alternativamente, você poderia ser mais conservador e querer negociar apenas ações com uma taxa de volatilidade de 0,0025 - 0,0050 em uma faixa de 5 minutos.

A principal coisa a lembrar ao determinar qual taxa de volatilidade funciona melhor para o seu estilo de negociação é manter um período de tempo. Você não pode avaliar o índice de volatilidade de 5 minutos e depois compará-lo a uma taxa de volatilidade diária, mesmo que seja o mesmo estoque. O fio comum é o período de tempo; caso contrário, você está comparando maçãs com laranjas.

Parar a Perda / Sair de um Negócio.

A chave para ganhar dinheiro no mercado é comprar uma ação por menos do que você quer vender. Este é um conceito básico, mas mais fácil dizer do que fazer.

Ao tentar identificar um grande ponto de entrada, um indicador-chave de que uma ação provavelmente está indo contra a tendência primária é uma queda na volatilidade. Em teoria, isso equivale a diminuir o movimento dos preços, o que implica que o interesse de compra ou de venda está diminuindo.

Então, como usamos o indicador de média verdadeira como um sinal antecipado de que o estoque provavelmente terá uma mudança na tendência, de modo que sabemos onde executar um stop loss para sair de uma negociação?

Para os comerciantes novatos, esta explicação vai ficar um pouco turva, mas faça o melhor que puder para ficar comigo.

O gráfico abaixo é da Apple do período de abril a início de maio. A Apple teve uma boa corrida de US $ 125 a US $ 134, apenas para recuar para US $ 125.

Olhando para o ATR, você tem uma idéia de onde colocar o stop loss médio verdadeiro?

Exemplo de ATR Apple.

Em termos simples, você aplicará um multiplicador ao valor de ATR para determinar seus valores de lucro e de perda. A chave, é claro, é garantir que o multiplicador do preço-alvo seja maior do que o stop loss, de modo que, em uma série de negociações, você tem uma probabilidade maior de gerar lucro.

No exemplo da Apple acima, você pegaria o valor ATR de 0,29 e aplicaria, por exemplo, um multiplicador de 3x para o seu alvo e 1x para o seu intervalo médio verdadeiro. Isso forneceria um preço-alvo de (0,29 * 3) + US $ 126,47 = US $ 127,34. Por outro lado, o stop loss médio real do intervalo para este comércio seria de US $ 125,6.

No papel, isso faz muito sentido. Para cada dólar que você arrisca, você pode ganhar até 3 vezes em lucros. Seguindo esse modelo, você poderia ter mais negociações perdedoras do que vencedores e ainda estar no preto.

No entanto, à medida que avalio o uso da aplicação dessa estratégia de saída de alcance verdadeira média, vejo várias falhas.

Para começar, aplicar um multiplicador ao intervalo médio real durante um período de negociação maçante limitará seus ganhos potenciais à medida que suas metas de lucro forem relativas à volatilidade de negociação mais recente.

Em termos de stop loss, se uma ação estiver em um período de comércio de whipsaw, você provavelmente será interrompido devido à ação de preço apertado.

Se você pudesse usar apenas o ATR para determinar quando entrar e sair do comércio, a vida não seria grandiosa? Na realidade, você precisará de uma confirmação adicional do que o ATR está lhe dizendo e que melhor confirmação do que o preço?

Como usar o Average True Range para negociação de curto prazo.

Usar o ATR para avaliar o movimento do preço é um uso muito melhor do ATR. Ter o ATR agindo como uma meta de lucro e o mecanismo de stop loss está pedindo muito do indicador.

Vamos dar uma outra olhada no gráfico da Apple de 5 minutos quando combinamos os canais de ATR e de preço.

Preço e pico médio real da faixa.

Da mesma forma, os preços das ações serão negociados em tendências claras, assim como indicadores como o ATR. Observe no gráfico intradiário da Apple, tanto o ATR quanto o preço das ações estavam em canais de sorte. O ATR estava em um canal horizontal claro com baixa volatilidade, enquanto o preço das ações da Apple permaneceu em uma tendência de alta claramente definida.

Esta combinação de baixa volatilidade combinada com uma clara tendência permite ao investidor saber que o movimento ascendente é medido e pode ser negociado com alta confiança.

Então, assim como o mercado te acalma, a volatilidade vai fazer a cabeça feia estragar o desfile.

Mais uma vez, eu não sou um usuário ou crente de ATR como um indicador independente para determinar o stop loss ou metas de lucro ao negociar. No entanto, não se pode negar o poder de combinar o ATR com a ação do preço para identificar uma provável mudança na tendência.

Observe como o ATR e o preço aumentam ao mesmo tempo no gráfico da Apple. Mais importante ainda, observe como o preço atinge a linha de suporte.

Em todos os outros pontos de contato da linha de suporte dentro do canal, o ATR permaneceu em sua apertada faixa de negociação horizontal. Como comerciante, a quebra violenta e o pico de ATR deveriam ter desencadeado todos os tipos de alarmes que o dinheiro fácil não estava mais disponível.

A Apple conseguiu aumentar um último impulso, antes que as ações tivessem uma rápida liquidação, levando as ações de volta ao ponto inicial da recuperação anterior.

Alguém poderia argumentar que, é claro, a Apple inverteu; você pode ver a rapidez com que o preço desceu. acéfalo. Bem, sim e não. Ao ter o pulso da volatilidade da Apple nas semanas anteriores, você pode ver a magnitude do movimento em termos de volatilidade que, de outra forma, não é clara, revisando apenas o gráfico de preços.

Em suma.

O ATR é uma ferramenta poderosa, que eu uso em minhas atividades de negociação do dia e swing. À medida que você explora mais o indicador, lembre-se de que o poder real do ATR está em sua capacidade de julgar o "frenesi" e a "calma" em uma segurança.

Para recapitular rapidamente, abaixo estão as principais conclusões deste artigo:

Use o ATR para avaliar o risco de uma negociação antes de entrar na posição. Se você gosta da lentidão da IBM, não deve negociar uma biotecnologia de US $ 3. Não use o ATR para colocar paradas e metas de lucro. Novamente, se você usar o ATR para criar uma meta de lucro antes de uma fuga massiva, provavelmente ganhará uma fração do verdadeiro potencial de lucro.

Para explorar ainda mais o ATR, por favor teste suas teorias usando a # 1 Market Replay Tool - Tradingsim. Além do ATR, temos uma série de outros indicadores técnicos e estudos, que você pode praticar usando em um ambiente livre de estresse com dados reais de ticks históricos para ver o que funciona melhor para o seu estilo de negociação.