Arbitragem no exemplo do mercado forex
O que é a arbitragem Forex e como usar a estratégia de arbitragem Forex?
Quando as pessoas falam sobre negociação, elas geralmente significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado.
Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas?
Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias neutras de mercado.
Talvez o menos arriscado seja a arbitragem Forex.
Antes de olharmos para as especificidades da arbitragem no Forex, vamos primeiro falar sobre a arbitragem em geral.
Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante busca lucrar com as discrepâncias de preço entre instrumentos extremamente similares.
Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitradores.
Arbitrageurs procuram:
comprar em um mercado; ao mesmo tempo em que vende um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado; para aproveitar as divergências de preços entre os dois.
Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente a mesma coisa são negociados em lugares diferentes ou em formas ligeiramente diferentes.
Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores.
Teoricamente, todas as listagens de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços.
Afinal, estamos falando de ações da mesma empresa.
Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo, nem os mercados são comercializados com eficiência total.
Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre as bolsas.
A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia:
. comprar o estoque na troca com o preço mais barato.
. enquanto vendendo na troca com o preço mais alto.
Quer saber a melhor parte?
Ao fazer isso, você pode potencialmente obter lucro.
Arbitragem Forex explicada.
Então, o que exatamente é a arbitragem Forex?
Os comerciantes que procuram arbitragem dos preços dos estrangeiros são, em essência, fazendo a mesma coisa descrita acima.
Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo em que vendem uma versão mais cara.
Depois de subtrair seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços.
Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma.
Ou seja, os arbitradores procuram explorar anomalias de preços.
Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preço entre as taxas à vista e os futuros de moeda.
Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo.
A arbitragem de corretor de Forex pode ocorrer quando dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas.
No mercado de varejo de varejo, os preços entre os corretores são normalmente uniformes.
Portanto, a viabilidade dessa estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional.
Esta também não é a única oportunidade de negociação de Forex de arbitragem a surgir no mercado à vista.
Outro tipo de negociação de arbitragem Forex envolve três pares de moedas diferentes.
Arbitragem triangular Forex.
A arbitragem triangular de Forex é um método que utiliza negociações de compensação, para lucrar com as discrepâncias de preço no mercado Forex.
Para entender como arbitrar pares de moedas, primeiro precisamos entender o básico dos pares de moedas.
Vamos percorrer algumas noções básicas rápidas.
Quando você troca um par de moedas, você está, na verdade, assumindo duas posições:
comprar a moeda de primeiro nome que vende a segunda moeda.
Uma moeda cruzada é um par de moedas que não inclui o dólar americano.
Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em relação ao dólar dos EUA.
Por exemplo, considere que o EUR / USD está sendo negociado a 1.1505 e o GBP / USD está sendo negociado a 1.4548.
Podemos calcular um valor implícito para EUR / GBP dividindo um pelo outro.
Por que nós dividimos um pelo outro?
Simplificando, pares de moedas podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores.
Dividir por GBP / USD é o mesmo que multiplicar pelo inverso.
Por isso, EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.
Se o valor real negociado de EUR / GBP divergir do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX.
Como o próprio nome sugere, a arbitragem de FX triangular consiste em três negociações.
Digamos que o EUR / GBP esteja sendo negociado em 0.7911.
É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo.
Também precisamos colocar dois negócios nos dois principais relacionados, para criar uma posição de oposição sintética EUR / GBP.
Isso irá compensar o nosso risco e, portanto, o lucro.
Como a discrepância de preço é pequena, precisaremos lidar em tamanho substancial para que valha a pena.
Vamos trabalhar através dos números para completar o nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex.
Se comprarmos 10 lotes de EUR / USD, um lote é de 100.000 unidades da moeda com o primeiro nome.
Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo a segunda.
Então, estamos comprando 10 lotes x 10.000 euros = 1.000.000 euros.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / USD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD.
Queremos simultaneamente vender uma quantidade equivalente de EUR em EUR / GBP.
Por isso, vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que é de 1.000.000 EUR.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / GBP de 0,7911, estamos comprando 1.000.000 x 0,7911 = 791.100 libras esterlinas.
Por fim, também vendemos GBP / USD para completar o triângulo.
Isso nos deixa sem exposição geral a qualquer um dos três pares de moedas.
Para remover nossa exposição à GBP, vendemos a mesma quantia que compramos no comércio EUR / GBP.
Então, vendemos 791.100 / 100.000 = 7,91 lotes de GBP / USD.
Estamos lidando com uma taxa de GBP / USD de 1,4548, então estamos comprando 791.100 x 1,4548 = 1.150.892 USD.
Considere a implicação:
. se você estivesse trocando moedas com essas taxas e nessas quantias.
. você teria acabado com 1.150.892 dólares, após trocar inicialmente 1.150.500 USD por EUR.
Portanto, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 = 392 USD.
Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao tamanho da transação grande.
Observe também que não levamos em conta os spreads de oferta / oferta nem outros custos de transação.
Claro, com um corretor de FX de varejo você também não está trocando moedas fisicamente.
Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que relaxar suas posições.
Lembre-se de que os ajustes diários de SWAP irão corroer rapidamente o lucro imaginário que você bloqueou.
Arbitragem estatística Forex.
Embora não seja uma forma de arbitragem pura, a arbitragem estatística O Forex adota uma abordagem quantitativa e busca divergências de preços estatisticamente prováveis de correção no futuro.
Ele faz isso compilando uma cesta de pares de moedas de alto desempenho e uma cesta de moedas com baixo desempenho.
Esta cesta é criada com o objetivo de encurtar os over-performers e comprar os sub-performers.
A suposição é que o valor relativo de uma cesta para a outra provavelmente reverterá para a média com o tempo.
Com essa suposição, você quer uma correlação histórica estreita entre as duas cestas.
Portanto, este é outro fator que o arbitrador deve levar em conta ao compilar as seleções originais.
Você também quer garantir a neutralidade do mercado quanto possível.
Lucro sem risco.
Arbitragem é algumas vezes descrita como sem risco.
. mas isso não é verdade.
Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada terá um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo.
Primeiro você precisa que suas posições de deslocamento sejam executadas simultaneamente ou quase simultaneamente.
Fica mais difícil porque a margem é pequena com arbitragem - o escorregamento de apenas alguns pips provavelmente apagará seu lucro.
Outros problemas com arbitragem no Forex.
Os problemas surgem com o volume de pessoas usando a estratégia.
Arbitragem baseia-se fundamentalmente em diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos arbitradores.
Instrumentos superfaturados serão empurrados para baixo no preço pela venda.
Os subvalorizados serão empurrados pela compra.
Consequentemente, o diferencial de preço entre os dois diminuirá.
Eventualmente, ela desaparecerá ou se tornará tão pequena que a arbitragem não será mais lucrativa.
De qualquer maneira, a oportunidade de arbitragem diminuirá.
O vasto número de participantes do mercado Forex é geralmente um grande benefício.
. mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas.
Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo de arbitragem Forex.
Os feeds de preço mais rápidos são essenciais se você quiser ser o único a lucrar.
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Arbitragem Forex: palavras finais.
Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de a rentabilidade se desgastar com o tempo.
À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem.
Arbitragem não é diferente.
A feroz concorrência no mercado de câmbio significa que você pode descobrir que oportunidades de arbitragem puras são limitadas.
No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e outras possibilidades de negociação.
Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e estratégias avançadas de negociação Forex.
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Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex?
A arbitragem Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que os comerciantes forex de varejo obtenham lucro sem exposição cambial aberta. A estratégia envolve atuar nas oportunidades apresentadas pelas ineficiências de preços na janela curta que elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar quaisquer ineficiências de preços. Podemos entender melhor como essa estratégia funciona no exemplo a seguir.
[Se você é novo no mercado Forex e quer entrar no mercado, certifique-se de estar preparado para o curso Forex Trading for Beginners da Investopedia Academy. Com exemplos de negociação em tempo real e estratégias simples de usar, você aprenderá o caminho certo para negociar a moeda. ]
Exemplo - negociação de moeda de arbitragem.
As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1,1837, 0,7231 e 1,6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante do forex poderia comprar um mini-lote de EUR por $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 Euros por 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP poderiam então ser vendidos por US $ 11,850 por um lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, já que as posições compradas cancelam posições vendidas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100.000 renderia um lucro de US $ 130.
O ato de explorar as ineficiências de preços corrigirá o problema, de modo que os comerciantes devem estar prontos para agir rapidamente, o que é o caso das estratégias de arbitragem. Por esse motivo, essas oportunidades geralmente ocorrem por um curto período de tempo. A negociação de moeda de arbitragem requer a disponibilidade de cotações de preços em tempo real e a capacidade de agir rapidamente em oportunidades. Calculadoras de arbitragem Forex estão disponíveis para ajudar neste processo de encontrar oportunidades em um curto período de tempo.
Calculadora de Arbitragem Forex.
Para mais informações sobre os fundamentos da negociação forex, consulte Getting Started In Forex.
Definição de Arbitragem Forex e Exemplo de Negociação.
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É uma técnica ou estratégia, usando o qual você colocará dois negócios separados em dois corretores diferentes e ganhará dinheiro pelas discrepâncias de preço. Agora a teoria é muito simples porque cada corretor tem sua própria plataforma e tem uma diferença de preço. Em outras palavras, podemos dizer que o dinheiro pode ser reunido pela diferença de duas moedas ao fazer pares disso. Agora, se o dinheiro emparelhado tiver um espaço para dar algo, então o lucro é muito limitado devido à janela de oportunidade.
Usando a estratégia de arbitragem como um comerciante forex?
Uma estratégia que não envolve risco na negociação em Forex é chamada de arbitragem. Ela costumava lucrar sem que a exposição à moeda estivesse aberta.
Essa estratégia específica baseia-se em apontar para ineficiências na precificação no momento em que elas estão disponíveis.
Por exemplo, as taxas de câmbio EUR / GBP, EUR / USD, GBP / USD são 0,7231, 1,1837, 1,6388. este é o momento em que você pode comprar um mini-lote Euro no valor de 11.837 dólares. Em seguida, negocie 10 mil euros para a libra esterlina e ganhe 7.231, e depois venda-a e ganhe 11.850, obtendo assim 13 dólares de lucro por negócio. Posições curtas para cada moeda são canceladas por posições longas quando a exposição não está aberta.
O problema é agir rapidamente, pois as ineficiências com os preços estão sendo corrigidas rapidamente. Para explorar essas ineficiências, você precisa ter cotações de preços em tempo real, e você precisa explorar rapidamente a oportunidade. Existem calculadoras disponíveis para obter essas chances mais rapidamente.
Há uma calculadora especial que pode ser usada para calcular essas situações, e pode ser encontrada em toda a Internet, bem como outras ferramentas para facilitar a descoberta dessas ineficiências. Normalmente, os corretores são aqueles que fornecem esses tipos de calculadoras, às vezes de graça, e pode ser em um teste gratuito, mas eles estão disponíveis.
No entanto, antes de ir para esse tipo de lucro, você deve praticar. As contas de demonstração são boas para esse trabalho, como sempre.
Devido ao risco menor do que outras técnicas ou estratégias de forex, os comerciantes normalmente preferem fazer uma transação. Quando o risco é muito alto, o negociante, obviamente, hesitará em colocar dinheiro no comércio ou negócio.
Forex arbitragem é o processo de negociação rentável entre dois negociantes de forex dissimilares. Forex (Foreign Exchange) é a conversão da moeda de um país para a moeda de outro país e "arbitragem" é o termo usado para aumentar os lucros com uma melhor diferença de preços entre os diferentes mercados do país. Um corretor de forex é a pessoa que medeia as transações entre duas pessoas diferentes do país.
A arbitragem Forex envolve um par de moedas para negociar, uma vez que uma moeda é vendida e a outra é a compra. Os lucros estão sempre em quatro casas decimais, como 0,0001 $ e, como os lucros são tão mínimos, eles são chamados de PIPs (Percentage in Points). Os PIPs podem parecer pequenos, mas valorizam mais. Software de arbitragem Forex, lançado por Jason Fielder com Anthony Trister e sua equipe na colisão forex, é usado para colocar os negócios.
Software e guias lançados no forex são poucos e distantes entre si. Mas, as qualidades que eles possuem são sempre as melhores e, portanto, elas têm um preço alto. Este preço pode parecer alto demais para novos corretores de forex, mas não para os experientes, pois eles sabem da sua qualidade.
O software Forex Arb (software Forex Arbitrage) é tecnicamente projetado para obter negociações 100% lucrativas. Uma única pessoa geralmente pode colocar um único par forex com dois corretores diferentes. Mas, neste software, há uma oportunidade de colocar negociações com 5 corretores, todos a preços diferentes. Finalmente, a pessoa pode escolher o preço mais lucrativo e vendê-lo. O lucro difere para o mesmo negócio de um corretor Forex para outro com base em discrepâncias de preço. Às vezes pode haver uma desvalorização da moeda, onde o lucro se torna baixo.
A arbitragem Forex é o mercado em rápido crescimento hoje e as pessoas esperam enormes lucros com isso. Para obter altos lucros, eles buscam conselhos de especialistas antes de fazer um negócio. Mas, eles são lucrativos só até que eles possuam o comércio aberto e eles o perdem uma vez, se eles fecham o comércio. Então, eles devem sempre manter o comércio aberto e seguir o conselho dos especialistas para serem lucrativos. Mesmo assim, os lucros (PIPs) estão em quatro casas decimais, os comerciantes são sempre lucrativos porque um único negócio pode dar 4-5 PIPs em média; mas pode-se colocar esses negócios quase em torno de 100 em um único dia. Em média, uma pessoa pode ganhar 4-5 PIPs em uma única negociação, mas pode ganhar mais de 10 PIPs em uma única negociação.
O software Forex Arb lançado por Jason Fielder é realmente útil para corretores de forex, pois simplifica o trabalho. Você pode obter lucros com um único clique usando este software. Esta tecnologia é uma das razões para a melhoria da arbitragem Forex. O software tem um guia, produzido pelos desenvolvedores, para ajudar os corretores de forex a usar o software. O software pode ser técnico, mas o guia ajuda você a superar os problemas iniciais e a trabalhar com facilidade. Ganhe quantias enormes em uma pequena base.
Arbitragem Forex é uma estratégia que é usada para ganhar dinheiro devido à ineficiência nas duas moedas e isso é feito muito rápido, porque quando a ineficiência está correta, então não há oportunidade de negociar faz um lucro. As taxas de câmbio em tempo real são muito importantes porque os preços do mercado internacional mudam em minutos e até segundos.
Os comércios mais populares usados na Arbitragem Forex são dois comércios de moeda. Agora, o trader negociará com dois corretores diferentes, cada um com seus próprios spreads de preços. Você pode lucrar com cada transação, tendo em mente a diferença entre os preços de cada corretor para as mesmas moedas em uma única cotação, enquanto mantém um entendimento da taxa de câmbio das duas moedas. A taxa de câmbio das moedas tem uma proporção menor do que os preços bem verificados também pela flutuação das taxas de câmbio.
Há uma série de técnicas usadas para acelerar os lucros, mas a maneira mais simples de fazê-lo é com a ajuda da calculadora de arbitragem Forex. O único problema é que eles são muito caros, então tenha certeza de que a calculadora está funcionando corretamente antes de comprar. A melhor maneira de economizar seu dinheiro em uma calculadora de arbitragem Forex é aprender técnicas de traders experientes.
A idéia por trás de uma calculadora de arbitragem Forex é a mesma, mas ela só automatiza as transações de diferentes corretores que negociam em diferentes pares. Existem alguns grandes investidores que têm seu próprio conselho consultivo para transações enormes, mas normalmente dois corretores com uma única feira de Forex. Por este software você pode acompanhar 5 feeds de preços dos corretores, juntamente com cada moeda em que eles estão trabalhando.
Arbitragem Forex calculada normalmente custa de $ 2000 a $ 3000, mas também depende da qualidade do software. Se for um produto de alta qualidade, o preço será maior que a edição padrão. Como aconselhado anteriormente, antes de comprar uma calculadora, é melhor verificar a versão demo para ter uma idéia do que esperar.
Vamos dar um exemplo de como isso funciona teoricamente com a ajuda de três moedas relacionadas emparelhadas pela fórmula.
AAA / BBB x CCC / AAA = CCC / BBB.
BBB = USD (dólar dos EUA)
CCC = GBP (libra esterlina)
Você pode lucrar com a compra de dólares americanos e gastá-lo, mas comprando euros, e depois comprando novamente a libra esterlina gastando dólares americanos e, no final, vendendo a CCC com o par de euros; fazendo todo esse processo, uma pequena quantidade de lucro será obtida. Você também pode aumentar o lucro negociando valores mais altos para diferentes corretores com uma margem de preços.
Você provavelmente terá notado que esta técnica é simples na teoria, mas sofisticada na aplicação. Se você tem paciência e tem um software complexo que pode formular as enormes quantias e taxas de câmbio, então você tem uma pequena oportunidade de ganhar dinheiro, porque há muitos comerciantes extraindo informações semelhantes. Arbitragem Forex só suporta sua renda, mas não pode executar suas despesas.
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